بک تست و فوروارد تست دو مورد از مهم ترین مراحلی ست که معامله گران حرفه ای پیش از استفاده از هر استراتژی معاملاتی در بازار واقعی، آن را از فیلترهای مختلفی عبور می دهند تا از کارایی آن اطمینان حاصل کنند. چرا که توسعه یک استراتژی معاملاتی سودآور تنها به پیدا کردن نقطه ورود و خروج محدود نمی گردد.
بک تست عملاً تست استراتژی معاملاتی در گذشته بازار است و فوروارد تست نیز به آزمایش آن استراتژی در روزها و ماه های پیش رو می باشد.
بسیاری از معامله گران تازه کار این دو مرحله را اختیاری می دانند یا تصور می نمایند که انجام یکی از آن ها کافی می باشد؛ بهتر است بیان کنم که هر کدام از این دو تست هدف متفاوتی دارند و مکمل یکدیگر هستند. عملاً این دو روش به کاربران کمک می کند که عملکرد احتمالی یک سیستم معاملاتی را ارزیابی نموده و نقاط ضعف آن را شناسایی نمایند و همچنین قبل از مواجهه با ریسک واقعی استراتژی خود را بهینه سازی کنند.
بنابراین زمانیکه بک تست استراتژی خود را میگیرید و موفقیت آن را مشاهده میکنید عملاً بخش مناسبی از راه را رفته اید، گام بعدی نوبت فوروارد تست است که مکمل بک تست استراتژی شما می باشد و انجام آن مهم و بسیار حیاتی است. بعنوان مثال برای خودم بسیار پیش آمده که در بک تست ربات معامله گری (یا استراتژی معاملاتی) که طراحی شده بود، عملکرد بسیار فوق العاده ای داشته ولی وقتی حساب را به فوروارد تست انتقال میدادیم، نتیجه بسیار متفاوت می گردید؛
عملاً رباتی (یا استراتژی) که در بک تست عملکرد عالی و پر سودی داشت، در فوروارد تست زیان ده می گردید. لازم به بیان است که حتماً برای فوروارد تست، حساب را به MyFxBook (یا سایر سایت های معتبری که به خوبی حسابتان را مانتیور می کنند) متصل کنید تا بتوانید ریز عملکرد حساب را به خوبی بررسی و مشاهده نمایید. بنابراین بهترین نتیجه زمانی حاصل میشود که هر دو روش به صورت مکمل مورد استفاده قرار گیرند.
بک تست (Backtesting) چیست؟
بک تست (Backtesting) روشی است که در آن عملکرد یک استراتژی معاملاتی با استفاده از داده های تاریخی بازار بررسی می گردد. در این فرآیند قوانین استراتژی معاملاتی (یا ربات معامله گر) روی نمودارها و داده های گذشته اجرا می شوند تا مشخص گردد که اگر این سیستم در گذشته اجرا میشد، چه عملکردی به همراه می داشت.
اساس بک تست بر این فرض بنا شده که رفتارهای تکرارشونده بازار می توانند سرنخ هایی درباره عملکرد احتمالی یک استراتژی (یا ربات) در آینده ارائه نمایند. به همین علت است که معامله گران از داده های تاریخی برای بررسی میزان سودآوری، ریسک و پایداری استراتژی های خود استفاده می کنند. عملاً در بک تست قوانین ورود، خروج، مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک و… سیستم های معاملاتی (روی داده های گذشته) بررسی و نتایج به صورت آماری تحلیل می شوند.
شایان توجه است که عملکرد گذشته تضمینی برای موفقیت در آینده نیست! چرا که شرایط بازار، نقدینگی، حجم معاملات، قوانین و عوامل اقتصادی دائماً در حال تغییر هستند و ممکن است نتایج واقعی در فوروارد تست با نتایج بک تست تفاوت داشته باشند.
علاوه بر این باید بیان کرد که در بسیاری از بک تست ها هزینه هایی مانند اسپرد، کمیسیون، اسلیپیج و سایر کارمزدهای معاملاتی به طور کامل لحاظ نمی گردند؛ واضحاً این پارامترها می توانند بر سود نهایی در معاملات واقعی تاثیر بگذارند.
مزایای بک تست در فارکس (و سایر بازارهای مالی)
| مزایا | توضیحات |
| ارزیابی بدون ریسک مالی | امکان بررسی عملکرد استراتژی بدون استفاده از سرمایه واقعی |
| تحلیل عملکرد در شرایط مختلف بازار | بررسی استراتژی در بازارهای صعودی، نزولی و خنثی |
| شناسایی نقاط قوت و ضعف | کشف ایرادات سیستم معاملاتی پیش از ورود به بازار واقعی |
| بهینه سازی استراتژی | اصلاح پارامترها و بهبود قوانین معاملاتی |
| افزایش اعتماد به نفس معامله گر | تصمیم گیری با اطمینان بیشتر بر اساس داده های آماری |
| صرفه جویی در زمان | بررسی چندین سال داده در مدت کوتاه |
| امکان مقایسه استراتژی ها | آزمایش همزمان چندین روش معاملاتی مختلف |
| دسترسی به آمار دقیق | مشاهده نرخ برد، دراودان، سود خالص و سایر شاخص های عملکرد |
معایب بک تست در فارکس (و سایر بازارهای مالی)
| معایب | توضیحات |
| عملکرد گذشته تضمین کننده آینده نیست | شرایط بازار دائماً تغییر می نماید و نتایج تاریخی لزوماً در آینده تکرار نمی شوند |
| خطر بهینه سازی بیش از حد (Overfitting) | اوورفیتینگ روی داده های گذشته می تواند باعث کاهش کارایی استراتژی در بازار واقعی گردد |
| وابستگی به کیفیت داده ها | داده های ناقص یا دارای خطا می توانند نتایج بک تست را غیر واقعی نشان دهند |
| عدم شبیه سازی کامل بازار واقعی | عواملی مانند اسلیپیج، نقدشوندگی و تاخیر اجرای سفارشات معمولاً به طور کامل در بک تست لحاظ نمی گردند |
| محدودیت در پیش بینی رویدادهای غیرمنتظره | اتفاقات اقتصادی، سیاسی یا بحران های مالی آینده در داده های تاریخی وجود ندارند |
| تفاوت بازارها با یکدیگر | استراتژی موفق در فارکس ممکن است در بازار سهام، کالا یا ارزهای دیجیتال عملکرد ضعیفی داشته باشد |
| تغییر ساختار بازار در طول زمان | تغییر قوانین، فناوری معاملات و رفتار سرمایه گذاران می تواند اعتبار نتایج گذشته را کاهش دهد |
راهکارهای کاهش محدودیت های بک تست
| محدودیت ها | راهکار ها |
| اوورفیتینگ (Overfitting) | ساده نگه داشتن قوانین و استفاده از داده های خارج از نمونه |
| کیفیت پایین داده ها | استفاده از داده های معتبر و با کیفیت |
| سوگیری بقا | استفاده از داده های جامع و کامل |
| تغییر ساختار بازار | ترکیب بک تست با فوروارد تست |
| عدم لحاظ هزینه های واقعی | افزودن هزینه های معاملاتی به شبیه سازی |
در نظر داشته باشید که ترجیحاً داده های معتبر خود را از وبسایت های معتبری همچون Dukascopy دریافت کنید (دیتای مناسب و با کیفیت در بک تست های شما اهمیت بسیار حیاتی دارد). به دلیل هزینه های سنگین خرید این دیتاها، میتوانید با حساب های مختلف تلاش کنید و دیتاهای مورد نظر خود را دریافت نمایید؛ چون بعنوان مثال وبسایت دوکاس کپی به صورت رایگان مقدار مشخصی دیتا در اختیار کاربران قرار میدهد. اگر به صورت حرفه ای مشغول فعالیت هستید که قطعا با خرید این دیتاها میتوانید بهترین بازدهی را داشته باشید.
فوروارد تست (Forward Testing) چیست؟
فوروارد تست (Forward Testing) به فرآیند آزمایش استراتژی در بازار زنده و با داده های لحظه ای (و آینده) گفته میشود. بهتر است بدانید که در این روش بجای از سرمایه واقعی، از حساب دمو استفاده می گردد. در برخی منابع فوروارد تست را با نام پیپر تریدینگ (Paper Trading) نیز معرفی می نمایند که اشتباه است، چون پیپر تردینگ یکی از روش های فوروارد تست است نه خود آن.
در این روش معامله گر معاملات را در حساب دمو یا به صورت شبیه سازی ثبت می نماید تا عملکرد استراتژی (یا ربات) را در شرایط واقعی بازار بسنجد. همانطور که در ابتدای متن آمده، ممکن است یک استراتژی در بک تست نتایج بسیار خوبی داشته باشد ولی در فوروارد تست مشخص شود که مدیریت معاملات آن به زمان زیادی نیاز دارد و برای برنامه روزانه شما مناسب نیست.
عملاً فوروارد تست این را مشخص میکند که آیا نتایج به دست آمده در بک تست در شرایط واقعی بازار و در عمل نیز قابل تکرار هست یا خیر صرفاً سودآوری روی کاغذ بوده است؟ فوروارد تست به طور کلی پلی میان تئوری و عمل محسوب می گردد. باید به این موضوع اشاره نماییم که فوروارد تست در حساب دمو تنها بخشی از مشکلات اجرایی را نمایان میکند و برای سنجش بهتر، شایسته است که حساب کوچک ریلی برای خود ایجاد نمایید تا از طریق آن بتوانید به بهترین نحو اسلیپیج، ریکوت و تاخیر باز و بسته شدن معاملات را بررسی کنید.
مزایای فوروارد تست در فارکس (و سایر بازارهای مالی)
| مزایا | توضیحات |
| بررسی عملکرد در شرایط واقعی بازار | استراتژی با داده های زنده و شرایط واقعی بازار آزمایش می گردد |
| اعتبارسنجی نتایج بک تست | مشخص می کند آیا نتایج به دست آمده در بک تست در بازار واقعی نیز قابل تکرار هستند یا خیر |
| شناسایی مشکلات اجرایی | مسائلی مانند تاخیر در اجرای سفارشات، اسلیپیج و کارمزدها آشکار می شوند |
| آشنایی با فشار روانی معاملات | معامله گر در محیطی نزدیک به بازار واقعی با تصمیم گیری های لحظه ای مواجه می شود |
| تقویت مهارت های روان شناختی | به بهبود صبر، انضباط، کنترل احساسات و پایبندی به برنامه معاملاتی کمک می کند |
| ارزیابی تناسب استراتژی با سبک زندگی | مشخص می شود آیا استراتژی با زمان، شرایط کاری و برنامه روزانه معامله گر سازگار است یا خیر |
| تمرین بدون ریسک مالی | امکان کسب تجربه عملی بدون در معرض خطر قرار دادن سرمایه واقعی فراهم میشود |
| افزایش اعتماد به نفس برای ورود به حساب واقعی | مشاهده عملکرد استراتژی در بازار زنده، اعتماد بیشتری برای شروع معاملات واقعی ایجاد می نماید |
معایب فوروارد تست در فارکس (و سایر بازارهای مالی)
| معایب | توضیحات |
| زمان بر بودن فرآیند | جمع آوری داده های کافی ممکن است چند هفته یا حتی چند ماه زمان نیاز داشته باشد |
| محدود بودن به شرایط فعلی بازار | تنها شرایط کنونی بازار بررسی می گردد و امکان مشاهده همه سناریوهای بازار وجود ندارد |
| تفاوت حساب دمو با حساب واقعی | فشار روانی ناشی از ریسک مالی واقعی در حساب آزمایشی به طور کامل شبیه سازی نمی شود |
| نیاز به صبر و نظم بالا | تریدر باید برای مدت طولانی به برنامه معاملاتی پایبند بماند |
| محدود بودن تعداد معاملات | برخلاف بک تست، امکان بررسی هزاران معامله در مدت کوتاه وجود ندارد |
| احتمال برداشت نادرست از نتایج | قضاوت بر اساس تعداد کم معاملات می تواند منجر به تصمیم گیری اشتباه شود |
| عدم شبیه سازی کامل نقدشوندگی بازار | شرایط اجرای سفارشات در حساب دمو ممکن است با حساب واقعی تفاوت داشته باشد |
| خطر توقف زودهنگام تست | برخی معامله گران قبل از جمع آوری داده کافی، فرآیند فوروارد تست را متوقف می نمایند |
راهکارهای کاهش محدودیت های فوروارد تست
| محدودیت ها | راهکارها |
| زمان طولانی تست | پیشنهاد می شود که حداقل 20 تا 100 معامله معتبر ثبت کنید |
| تفاوت روان شناسی حساب دمو و واقعی | پس از اتمام تست، با سرمایه بسیار کم وارد حساب واقعی شوید |
| محدود بودن شرایط بازار | دوره تست را در بازه های زمانی طولانی تر ادامه دهید |
| اسلیپیج و هزینه های واقعی | کارمزدها، اسپرد و اسلیپیج احتمالی را در تحلیل نتایج لحاظ کنید |
| خطاهای اجرایی معامله گر | از ژورنال معاملاتی و چک لیست اجرای معاملات استفاده کنید |
| تغییر مداوم قوانین استراتژی | تا پایان دوره تست به قوانین اولیه پایبند بمانید |
بسیاری از تریدرهای حرفه ای پس از اتمام فوروارد تست استراتژی خود را برای مدتی در یک حساب واقعی با سرمایه کم اجرا می نمایند تا تاثیر احساسات و شرایط واقعی بازار را نیز ارزیابی کنند.
در نظر داشته باشید که اگر حساب قوی در بروکر دارید، میتوانید با پشتیبانی بروکر صحبت کنید تا حسابی که عملاً حساب دمو است ولی از دیتای واقعی بازار استفاده میکند را به شما اختصاص دهند تا این دوره فوروارد تست را بهتر و زودتر به پایان برسانید.
تفاوت بک تست و فوروارد تست در فارکس (و سایر بازارهای مالی)
| ویژگی | بک تست | فوروارد تست |
| نوع داده | داده های تاریخی | داده های زنده بازار |
| هدف | بررسی عملکرد گذشته | ارزیابی عملکرد در شرایط فعلی |
| مدت زمان | چند ساعت تا چند روز | چند هفته تا چند ماه |
| ریسک مالی | ندارد | ندارد (در حساب دمو) |
| سرعت ارزیابی | بسیار بالا | پایین تر |
| بررسی شرایط فعلی بازار | خیر | بله |
| ارزیابی روان شناسی معامله گری | محدود | بیشتر |
| امکان بهینه سازی | بسیار زیاد | محدود ولی واقعی تر |
| دقت در اجرای معاملات | شبیه سازی شده | نزدیک به واقعیت |
| کاربرد اصلی | توسعه و بهینه سازی استراتژی | اعتبارسنجی عملی استراتژی |
اشتباهات رایج هنگام تست استراتژی
بسیاری از تریدرها به دلیل رعایت نکردن اصول تست نتایج گمراه کننده ای دریافت می نمایند که مهم ترینِ این اشتباهات عبارت اند از:
- استفاده از داده های بی کیفیت
- نادیده گرفتن کارمزدها و اسپرد
- بهینه سازی بیش از حد استراتژی
- انجام فوروارد تست در بازه زمانی کوتاه
- قضاوت بر اساس تعداد کم معاملات
- تغییر قوانین استراتژی در میانه فرآیند تست
بهتر است برای دستیابی به نتایج معتبرتر تعداد آماری قابل قبولی از آن استراتژی (یا ربات) ثبت گردد (مثلاً حداقل 100 معامله).
انتخاب پلتفرم برای بک تست و فوروارد تست
بهتر است از برای بک تست و فوروارد تست از همان پلتفرمی استفاده کنید که در آینده قصد دارید با آن معامله واقعی انجام خواهید داد که محبوب ترین گزینه ها عبارت اند از:
| پلتفرم ها | کاربرد |
| متاتریدر 4 (MetaTrader 4) | معاملات فارکس و چند بازاره |
| متاتریدر 5 (MetaTrader 5) | معاملات فارکس و چند بازاره |
| تریدینگ ویو (TradingView) | پیپر تریدینگ (Paper Trading) |
| سی تریدر (cTrader) | معاملات حرفه ای |
| حساب های دمو بروکرها | شبیه سازی معاملات واقعی |
مراحل انجام بک تست
پیش از شروع بک تست باید بازار، تایم فریم و استراتژی معاملاتی خود را مشخص کرده باشید و سپس:
- انتخاب پلتفرم و تهیه داده های تاریخی: یک نرم افزار بک تست انتخاب کنید و داده های تاریخی با کیفیت را دریافت نمایید. بهتر است بدانید که داده بیشتر همیشه بهتر نیست! داده های بسیار قدیمی ممکن هستند متعلق به ساختار متفاوت بازار، قوانین متفاوت یا اسپردهای غیرقابل مقایسه باشند.
- تعریف قوانین استراتژی: اگر استراتژی شما الگوریتمی است که باید آن را کدنویسی کنید. در غیر این صورت میتوانید تمام قوانین ورود، خروج و مدیریت سرمایه را به صورت مکتوب ثبت نمایید.
- اجرای بک تست: استراتژی را روی داده های گذشته اجرا کنید و تمام معاملات را ثبت نمایید.
- تحلیل نتایج: هیچ استراتژی کاملی وجود ندارد؛ بنابراین هدف این است که بررسی کنید که آیا نتایج به اهداف معاملاتی شما نزدیک هستند یا خیر.
| مهم ترین معیارهای ارزیابی | |
| معیارها | توضیحات |
| سود خالص (Net Profit) | مجموع سود و زیان نهایی |
| نرخ برد (Win Rate) | درصد معاملات سودده |
| نسبت سود به زیان | میانگین سود تقسیم بر میانگین ضرر |
| حداکثر افت سرمایه (Drawdown) | بیشترین کاهش سرمایه از سقف قبلی |
| بیشترین ضرر متوالی | طولانی ترین دوره زیان |
| *نسبت شارپ (Sharpe Ratio) | سود مازاد تقسیم بر نوسان |
| ثبات عملکرد | میزان یکنواختی رشد سرمایه در طول زمان |
5. بهینه سازی: در صورت نیاز پارامترهای استراتژی را اصلاح و مجدداً تست نمایید.
6. اعتبارسنجی با داده های خارج از نمونه: پس از رسیدن به نتایج مطلوب حتماً استراتژی را روی داده هایی آزمایش کنید که در فرآیند توسعه و بهینه سازی استفاده نشده اند.
* نسبت شارپ (Sharpe Ratio) نشان دهنده آن است که آیا سود مازاد یک استراتژی ارزش تحمیل ریسک و نوسانات بازار را دارد یا خیر. عملاً این ابزار برای معامله گرانی مناسب است که میخواهند بدانند سودآوری پورتفوی آنها ناشی از تصمیمات هوشمندانه بوده یا صرفاً به خاطر پذیرش ریسک های بیش از حد و خطرناک به دست آمده است.
پیش نیازهای فوروارد تست
قبل از شروع فوروارد تست باید موارد زیر آماده باشند:
- پلن معاملاتی (Trading Playbook): مجموعه ای از قوانین، یادداشت ها، تصاویر و توضیحات مربوط به استراتژی
- ژورنال معاملاتی: تمام معاملات باید ثبت شوند تا امکان مقایسه نتایج با بک تست ها فراهم باشد
- بک تست معتبر: فوروارد تست باید بر پایه استراتژی ای انجام شود که قبلاً بک تست موفقی را پشت سر گذاشته باشد
مراحل انجام فوروارد تست
- آماده سازی محیط معاملاتی: یک حساب آزمایشی ایجاد کنید (شرایط حساب دمو را مشابه حساب واقعی تنظیم نمایید) تا بتوانید معاملات را بدون ریسک مالی انجام دهید؛ در فوروارد تست حتماً باید حجم سرمایه اولیه، لوریج، بازار هدف و تایم فریم معاملاتی با حساب واقعیتان یکی باشد
- اجرای معاملات: دقیقاً طبق قوانین استراتژی معامله کنید و از اعمال سلیقه شخصی خودداری نمایید
- ثبت جزئیات و تحلیل نتایج: در تمام معاملات باید نقطه ورود، نقطه خروج، سود و زیان ها، دلیل ورود و نتیجه معامله و خطاهای احتمالی را ثبت کنید
- اصلاح و بازبینی استراتژی: در صورت مشاهده اختلاف معنادار، ضعف در عملکرد به مرحله بک تست بازگردید و تغییرات لازم را اعمال کنید
- تحلیل نتایج و ارزیابی روان شناسی معامله گری: عملکرد واقعی و الگوهای رفتاری خود که شامل خروج زودهنگام از معاملات، جا به جایی حد ضرر و ورودهای احساسی است را شناسایی و با نتایج بک تست مقایسه کنید
- ورود تدریجی به بازار واقعی: اگر نتایج فوروارد تست با بک تست همخوانی داشت، آنگاه می توانید با سرمایه کم وارد بازار واقعی شوید و به تدریج حجم معاملات را افزایش دهید
مراحل بک تست در متاتریدر 4 و 5 (MT4 و MT5)
1. انتخاب اکسپرت: ابتدا اکسپرت یا سیستم معاملاتی موردنظر را از تب Open Data Folder، وارد پوشه های MQL4/5 (برای متاتریدر 4 باید MQL4 را باز کنید و برای متاتریدر 5 پوشه MQL5) و سپس Experts در متاتریدر شوید و اکسپرت خود را بارگذاری کنید.
2. باز کردن Strategy Tester: از منوی View گزینه Strategy Tester را انتخاب کنید.
3. تنظیم پارامترها: موارد زیر را مشخص کنید:
- نماد معاملاتی
- تایم فریم
- بازه زمانی داده ها
- سرمایه اولیه
- تنظیمات استراتژی
4. اجرای تست: بک تست را اجرا کرده و نتایج را بررسی کنید.
5. بهینه سازی: پارامترهایی مانند:
- حد ضرر
- حد سود
- فیلترهای ورود
- مدیریت سرمایه
را از گزینه Expert properties تغییر داده و نتایج را مقایسه کنید.
در آخر باید گفته شود که فعالیت در بازارهای مالی با ریسک همراه است. این مطلب صرفاً با هدف اطلاع رسانی تهیه شده و توصیه سرمایه گذاری محسوب نمی شود. شرایط بازار ممکن است تغییر کند و عملکرد گذشته تضمینی برای نتایج آینده نیست. معاملات ابزارهای اهرمی مانند CFD با ریسک بالا همراه است و ممکن است منجر به زیان بیش از سرمایه اولیه شود.
هنوز نظری ثبت نشده است.